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12/13加權指數終場下跌8點，以7369點作收，成交量減少為1111億。最大成交量CALL下移至7400序列、PUT持平在7400序列，顯示7400點為近期多空戰場。未平倉量方面，7700以上的CALL持續減少，未平倉量增幅較明顯的為7500的CALL，增加13100口，顯示上檔壓力逐漸向下；另外PUT未平倉量持續遞減，其中7400序列減少12236口，由於7400為目前最大未平倉序列，可看出下檔支撐逐漸減弱，加上OI P/C Ratio持續下滑，因此短線操作上偏空以對，建議投資人逢高以賣出買權因應為宜。
而近來隨著盤勢的回檔，隱含波動率不漲反跌，整體市場看法偏向拉回整理，而在十大法人多單有陸續出場的狀況，及週kd已經向下反轉，多單宜先行出場觀望。
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十二月 |
隱含波動率 |
增/減 |
未平倉量 |
增/減 |
OI P/C |
CALL－PUT最大OI |
|
CALL |
17.0% |
0.5% |
378024 |
9663 |
105.68% |
CALL |
PUT |
|
PUT |
14.4% |
-1.5% |
399500 |
-18449 |
7800 |
7400 |
選擇權落點分析
選擇權架構分析
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θ |
△ |
隱波 |
漲跌 |
成交價 |
履約價 |
成交價 |
漲跌 |
隱波 |
△ |
θ |
|
-4.75 |
0.81 |
21.0% |
-10 |
186 |
7300 |
18.5 |
-7.5 |
15.7% |
-0.19 |
-4.31 |
|
-6.40 |
0.62 |
18.2% |
-15 |
108 |
7400 |
42.5 |
-7.5 |
14.6% |
-0.38 |
-5.96 |
|
-6.40 |
0.40 |
16.9% |
-14 |
53 |
7500 |
86 |
-6 |
12.9% |
-0.60 |
-5.95 |
|
-4.75 |
0.21 |
15.9% |
-7.5 |
20 |
7600 |
154 |
-2 |
9.6% |
-0.79 |
-4.30 |
|
-2.64 |
0.09 |
15.6% |
-4.3 |
6.2 |
7700 |
239 |
1 |
0.0% |
-0.91 |
-2.18 |
十大法人期貨部位分析
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台指期 |
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
分 析 |
|
前日 |
21580 |
15893 |
5687 |
十大淨多單減少1169口，顯示法人多單持續出場，整體淨部位為4518口。 |
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本日 |
21080 |
16562 |
4518 |
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增減 |
-500 |
669 |
-1169 |
十大法人選擇權部位分析
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CALL |
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
分 析 |
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前日 |
118380 |
174735 |
-56355 |
Call淨多單減少16696口，Put淨多單增加20477口，顯示十大法人昨日在選擇權方面傾向於偏空操作。另外，十大法人整體部位為Short Call 以及Short Put，顯示近期行情朝向區間震盪格局。 |
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