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01/03 1月選擇權最大成交量CALL上移至8200序列、PUT上移至7900序列，由於8000點之上賣壓增強，使得指數過關後拉回震盪。CALL未平倉量增加較多的為8200序列，增加12125口，為目前主要壓力所在，7700的PUT未平倉量逐漸逼近最大未平倉量7400序列，顯示下檔支撐逐漸向上發展。另外，隱含波動率方面呈現CALL上升0.2%、PUT下降0.1%的情形，波動率變化不大，而OI P/C Ratio呈現小幅下滑，顯示近期走勢偏向震盪格局，短線上不宜過度追高，建議投資人逢低再建立買權多頭價差策略為宜。
隨著盤勢直攻8000點，隱含波動率有逐步下跌的狀況，苻合多頭走勢指數上揚，隱含波動率下降的狀況，盤勢仍屬穩健，十大法人多單留倉部位仍在歷史高點，根據以往資料分析通常不會與指數同時見到高點，指數後續仍有高點可期。
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一月 |
隱含波動率 |
增/減 |
OI |
增/減 |
OI P/C |
增/減 |
CALL－PUT最大OI |
|
CALL |
15.4% |
0.2% |
277464 |
18105 |
117.27% |
-2.45% |
CALL |
PUT |
|
PUT |
15.0% |
-0.1% |
325382 |
14878 |
8200 |
7400 |
選擇權架構分析
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θ |
△ |
隱波 |
漲跌 |
成交價 |
履約價 |
成交價 |
漲跌 |
隱波 |
△ |
θ |
|
-4.01 |
0.77 |
17.5% |
-10 |
220 |
7800 |
41.5 |
1 |
16.4% |
-0.23 |
-3.54 |
|
-4.81 |
0.63 |
16.2% |
-8 |
146 |
7900 |
71 |
6 |
15.9% |
-0.37 |
-4.34 |
|
-4.97 |
0.47 |
15.7% |
-5 |
90 |
8000 |
110 |
4 |
14.6% |
-0.53 |
-4.49 |
|
-3.41 |
0.20 |
14.3% |
-3 |
21.5 |
8200 |
249 |
13 |
14.4% |
-0.80 |
-2.92 |
|
-1.33 |
0.05 |
14.3% |
-0.9 |
3.6 |
8400 |
415 |
-54 |
0.0% |
-0.95 |
-0.82 |
十大法人期貨部位分析
十大法人選擇權部位分析
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CALL |
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
分 析 |
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本日 |
122197 |
114695 |
7502 |
Call淨多單減少6720口，Put淨多單減少4483口，顯示法人昨日在選擇權方面多空操作皆為保守。另外，十大法人整體部位來看為Long Call以及Long Put，顯示近期行情震盪劇烈。 |
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增減 |
-1750 |
4970 |
-6720 |
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PUT |
十大交易多單 |
十大交易空單 |
十大淨多單 |
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本日 |
137140 |
124912 |
12228 |
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增減 |
502 |
4985 |
-4483 |
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