金管會關於「臺灣期貨市場交易行為大數據分析」之說明
金管會為推動金融3.0政策，規劃證券期貨市場大數據運用，臺灣期貨交易所104年大數據運用計畫為「臺灣期貨市場交易行為大數據分析」，目前已完成，以下說明相關研究發現。
「臺灣期貨市場交易行為大數據分析」以87年7月至103年計17年的期貨市場資料，研究分析發現如下：
(一)市場交易人結構分析
1.目前自然人以30~39歲、40~49歲及50~59歲成交量比重較大，分別為26.8%、32.3%及25.2%，20~29歲以下交易人之交易量比重僅6.1%，依內政部公布103年的人口分布圖，30至39歲之人口最多，29歲以下年齡愈低人口愈少，爰推測未來期貨市場之交易人結構會因上述情形而日趨高齡化。
2.每季交易量達1,000口之自然人數持續成長，近5年成長率達96%，交易量未達1,000口之自然人數則成長趨緩，近5年成長率3%。
3.自然人交易量主要來自都會化較高的地區，交易量前三名分別為：臺北市、新北市及臺中市。
4.期貨商網路下單占經紀業務交易量比重為85.71%。
（二）100年至103年外資占市場交易量比重平均為10.3%，外資在期貨與選擇權商品的交易比重為52%及48%。另近年美系外資躍居為外資最大參與者，其占外資總交易量40%。
（三）從交易量結構分析，陸股ETF期貨延長交易時間符合市場需求；另股票期貨之平均持倉天數較其他期貨商品長，可提供市場參與者一個便利之避險管道。
此外，由於社群媒體普遍使用，期交所建構臉書輿情分析平臺，蒐集及分析社群媒體上有關期貨市場之言論，有助瞭解市場參與者之想法與意見，未來期交所將持續精進平臺功能。
前述大數據應用之分析發現，以及臉書輿情分析平臺取得網路社群意見，將作為主管機關之政策研訂及制度改革等參考，協助交易所未來在商品開發、市場推廣及各項制度設計，並在不違反個資保護，相關分析資料可提供證券期貨業者業務發展及投資人投資規劃，另為深化大數據運用之成效，證券期貨局已請相關周邊單位持續規劃105年相關大數據運用，以推動證券期貨市場發展。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
