精實新聞 2013-12-30 16:50:46 記者 余美慧 報導
針對陸股12月20日尾盤權值股股價異常事件，上交所進行調查之後表示，瑞銀證券等四家境內交易代理證券公司於當日執行QFII客戶所委託的「調倉」交易指令時，本應對證券交易價格造成的影響進行專業判斷，並對指令的合規性進行審查，但卻未能盡責。因此，上交所將於近日對上述四家證券公司採取相應的自律監管措施，並配合監管部門進行進一步調查。
中國網報導，12月20日尾盤，建設銀行(601939.SH)等滬市權值股突然放量大跌，引起市場諸多猜測。經上交所調查顯示，20日為新華富時A50指數成份股及權重調整生效前最後一個交易日，「UBS AG」、「香港上海匯豐銀行有限公司」、「CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED」和「馬丁可利投資管理有限公司」(其境內交易代理證券公司分別為瑞銀證券、國泰君安、東方證券和中金公司)等四個QFII帳戶進行了調倉，導致市場異常。
20日13點後，上述四家證券公司陸續收到QFII客戶買賣一攬子股票的指令，要求執行價格盡量接近20日收盤價。因此，四家證券公司將大部分指令集中在14點30分之後執行。在收盤前兩分鐘內，為確保未執行完畢的指令全部成交，瑞銀證券交易員直接採跌停價申報方式賣出建設銀行、中信銀行(601998.SH)、交通銀行(601328.SH)等股票，其他三家證券公司交易員亦跟進以跌停價賣出，導致相關個股大跌。其中，以瑞銀證券的下單行為對市場影響最大。
上交所認為，上述四家證券公司12月20日執行QFII相關交易指令時，未盡到交易代理證券公司的專業責任，在尾盤以大幅偏離當時成交價的跌停價集中大單賣出股票，導致相關個股大幅異常，影響市場秩序，違反交易所會員管理規則、交易所證券異常交易實時監控細則。
