CME允許石油選擇權轉負!ETF開始有報價轉負聲音出現
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MoneyDJ新聞 2020-04-22 13:00:01 記者 郭妍希 報導

紐約原油期貨價格暴跌、4月20日首度轉負,震驚全球金融市場,石油ETF隨之激盪。時隔一天,芝加哥商業交易所(CME Group)又拋出震撼彈,直指石油選擇權將能夠以負值交易。

CME 21日稍晚發布新聞稿宣布,自4月22日收盤起,CME清算所(CME Clearing)的選擇權定價模型將改採Bachelier公式、因應標的期貨價格轉負的情況,將允許特定幾檔石油與能源相關選擇權合約以負的履約價掛牌。未來是否變更模型,會另行通知。

華爾街日報4月15日就曾報導,CME已開始重新編寫軟體,處理能源相關金融商品報價可能轉負的問題。

深受散戶追捧的美國最大石油ETF「United States Oil Fund」(代號為USO.US)21日才剛無視管理者一再更改結構、希望為基金止跌的努力,盤中一口氣重挫將近40%,終場跌幅收斂至25.07%、收在歷史最低點2.81美元

Hayman Capital Management投資長Kyle Bass 21日透過Twitter警告,5月西德州中級(WTI)原油報價可以崩至負40美元、6月WTI原油目前則大跌8-11美元(也朝負值邁進),那麼美國掛牌的石油ETF,報價是否也會跌破零?

石油ETF危機已經蔓延至香港。MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示,在香港掛牌的三星標普高盛原油ER期貨ETF (3175.HK),早盤崩跌47.89%、暫收1.73港元,已來到歷史最低點。

三星資產運用(香港)21日發布聲明稿指出,三星標普高盛原油ER期貨ETF目前100%持有6月WTI原油期貨合約、預計5月19日到期。根據現行的轉倉策略,基金將自5月7日起的五天期間辦理轉倉,改持有7月期貨合約。

新聞稿並指出,在過去一天,6月合約價格大幅下跌,有可能跌至零或負值。因此,繼續持有6月合約可能導致基金和持有人蒙受重大損失。在最壞情況下,基金的資產淨值可能會下跌至零,投資者可能損失其在基金的全部投資。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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