MoneyDJ新聞 2024-08-12 08:54:35 記者 郭妍希 報導
隨著日圓飆升、迫使投機客將日圓套利交易平倉，衝擊全球高風險資產。最新統計顯示，槓桿型基金做空日圓的部位上週已萎縮至2023年2月以來新低。
路透社10日報導，美國商品期貨交易委員會(CFTC)、LSEG 9日釋出的數據顯示，截至8月6日為止當週。由避險基金、商品交易顧問(commodity trading advisers、CTA，或稱絕對報酬基金)等各式貨幣經理人組成的槓桿型基金，做空日圓的投機淨部位為24,158口，較前週的約70,000口驟降65%左右。
根據LSEG統計，這是2011年3月以來，槓桿型基金日圓淨部位單週變化最高的紀錄。
支付服務商Corpay市場策略長Karl Schamotta指出，「本週是17年來規模最大的日圓軋空潮，槓桿型基金等投機客回補空單的速度，是2007年8月以來最快。」
選擇權研究機構Tier 1 Alpha日前統計顯示，CTA等採取波動性調節策略的基金，過去三週已拋售1,500億美元的股票。不過，這些反應迅速的基金所減少的曝險，或已足以讓他們放慢售股腳步。
Tier 1 Alpha執行長Craig Peterson表示，「這些再平衡的動作一般最多只會延續數天，除非股市顯著趨疲，否則拋售潮應該不會一路延續至月底。」「若波動率開始降溫，那麼一兩月後金流非常有望重返股市。」
芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX) 8月5日盤中一度暴衝逾180%至65.73點、創2020年3月30日以來盤中新高，但隔天隨即拉回，8月9日當天進一步回落14.38%至20.37點。過去一週，VIX下跌了12.91%。
(圖片來源：shutterstock)
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