精實新聞 2013-01-23 12:10:15 記者 顏廷容 報導
大陸中證指數有限公司宣布將於2月21日正式發布中證商品期貨大類成份指數系列。據瞭解，該指數系列基於大陸國內商品市場特點及國內外主流分類標準，將商品期貨品種劃分為農產品、工業金屬、能源化工及貴金屬四大類。
而為了確保各大類指數為能保證指數可投資性及市場代表性，各大類指數以對應類別中上市時間較長、標準合約及規則穩定的期貨品種為樣本空間，選取樣本空間中過去一年日均未平倉合約占比前95%期貨品種作為指數樣本。
另外，該指數系列並以各品種過去一年主力合約持倉規模為權數基礎上，根據樣本數量設置不同的權重下限，以增強指數風險分散性。當樣本數量不超過5個時，各品種權重不低於10%；當樣本數量超過5個但不超過10個時，各品種權重不低於5%；當樣本數量超過10個時，不設置權重下限。
除此之外，該指數系列也延續之前所發布的中證商品期貨成份指數及中證商品期貨活躍成份指數展期規則，採用動態展期策略。對特定商品大類來說，該指數系列除具備大宗商品共有運行趨勢外，也存在相對獨立風險收益屬性。
