期貨走勢
台指期週二上漲36點收在7380點。價差方面，台指期、電子期與金融期仍為逆價差，其中台指期逆價差縮小至6.2點，電子期逆價差縮小至0.57點，金融期逆價差縮小至2.07點，摩台期轉為正價差則至0.13點。三大期連三日開高走高表現強勢。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人空單回補3777口，轉為淨多單至2223口，特定法人空單回補3655口，轉淨多單至1090口。三大法人於現貨市場買超57.34億元，於期貨市場多單加碼2345口，淨多單升至7459口，外資期貨多單加碼2689口，淨多單升至6604口。顯示外資法人對短線後勢持續維持樂觀預期。
期貨走勢方面，延續前日漲勢，台指期週二第三度跳空開出，但現貨開盤後出現了漲多的獲利回吐賣壓，指數一度翻黑，但尾盤在台積電與聯電翻紅下指數應是收至平盤上。由籌碼面來看，三大法人現貨市場買超近60億，期貨部位多單加碼，偏多跡象並未改變。技術面，指數三兩日出現量穩價增走勢後勢高點可期，操作上沿五日線偏多操作為宜但仍請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，12月份契約買權集中在7500點；賣權部份則集中至7200點。未平倉量的部份，買權OI升至438569口，最大序列至7500點，水位降至50427口；而賣權的OI則是升至498623口，最大序列至7000點，水位升至47559口。全月份未平倉量put/callratio由1.1升至1.17(+1.17%)。12月買權平均隱含波動率由12.8降至12.5%(-2.41%)，賣權平均隱含波動率則由15.6降至15.36(-1.55%)，買賣權同步降，操作上建議於7200-7400點建立買權多頭價差因應。
