富邦投信申請募集富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金案核准

2016/11/17 08:54

為提供更多元避險工具,核准富邦證券投資信託股份有限公司(兼營期貨信託事業)申請募集富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金案

金管會於11月16日核准富邦證券投資信託股份有限公司申請募集「富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金」,該基金總金額為新臺幣(以下同)50億元,由中國信託商業銀行股份有限公司擔任保管機構。該基金應於核准後6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總金額5億元。

該基金追蹤之標的指數為「S&P 500 VIX Short-term Futures Index Excess Return」中文名稱「標普500波動率短期期貨ER指數」,該基金採指數化策略,追蹤標的指數之績效表現,參考該標的指數之契約權重比例投資於各成分商品。該基金為達成追蹤並貼近標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,以追求基金組合報酬率和標的指數報酬率之追蹤偏離度和追蹤誤差的最小化為目標。

該基金之風險等級屬高波動度,且其主要投資標的波動率期貨在過去歷史資料中多存在正價差現象,除轉倉時面臨正轉倉成本外,該基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失,因此該基金不適合長期投資。(資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局)

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