臺灣指數公司「臺灣趨勢動能高股息指數」即時指數於2月26日上線,表彰兼顧股利率及動能綜合表現之投資組合績效表現。(系列指數4/5)
臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」(簡稱「臺灣趨勢動能高股息指數」),自2024年2月26日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
「臺灣趨勢動能高股息指數」以臺灣上市上櫃普通股為母體,自通過流動性檢驗者,選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票,再運用股利及動能雙指標計算綜合分數,擇優選取50檔股票;股利指標依成分股定期審核時間,分別採用實際股利率、按FactSet預估每股盈餘所推估之股利率,以表彰兼顧股利率及動能綜合表現之投資組合績效表現。
「臺灣趨勢動能高股息指數」於每年5、11月進行成分股定期審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),2015年11月~2024年1月累積報酬率為392.28%及殖利率為8.80%,表現優於加權報酬指數(189.48%、4.65%)與臺灣全市場報酬指數(203.67%、4.72%)。依最近一期審核結果,前十大成分股依股票代號排序分別為長榮鋼、群光、漢唐、聯發科、聯詠、鈊象、新普、亞翔、力成及宏全(如附表二)。
根據證交所2023年12月定期定額交易戶數統計ETF排行,前20名的ETF中,涵蓋股息主題的ETF即有8檔,戶數合計達625,489戶,較前年同期(5檔及271,946戶)顯著提升,顯示國內投資人對股息相關主題的關注程度高。「特選臺灣優利成長指數」成分股具高股息、成長動能與獲利能力特色,期未來可藉由指數金融商品發行,提供投資人便利參與股息收益投資的新選項。
附表一:臺灣趨勢動能高股息報酬指數、加權報酬指數與臺灣全市場報酬指數之績效表現比較
項目\指數
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臺灣趨勢動能高股息報酬指數(IX0211)
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加權報酬指數
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臺灣全市場報酬指數
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累積報酬率(%)
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392.28%
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189.48%
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203.67%
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年化報酬率(%)
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21.44%
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13.83%
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14.49%
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年化標準差(%)
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13.79%
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15.38%
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16.02%
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夏普比率(%)
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152.13%
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94.49%
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95.11%
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2023年殖利率(%)
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8.80%
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4.65%
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4.72%
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資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司,計算期間為2015年11月至2024年1月,臺灣指數公司整理。
累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:「臺灣趨勢動能高股息指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)
股票代號
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股票名稱
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產業分類
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2211
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長榮鋼
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鋼鐵工業
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2385
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群光
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電子零組件
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2404
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漢唐
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其他電子
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2454
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聯發科
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半導體
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3034
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聯詠
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半導體
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3293
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鈊象
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文化創意
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6121
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新普
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電腦及週邊設備
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6139
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亞翔
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其他電子
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6239
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力成
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半導體
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9939
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宏全
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其他
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資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2024年1月31日結果。
指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。