《美債》就業數據差 10年債價格週漲幅創1個月最大

2012/07/09 07:49

精實新聞 2012-07-09 07:49:20 記者 金正平 報導

受到美國6月就業報告令市場失望的因素影響,投資人期待聯準會(FED)祭出第三回合資產買進計畫(QE3),美國長天期公債價格6日連續第2個交易日走強,10年債創下1個月來最佳表現。歐洲央行(ECB)、中國人民銀行以及英國央行(BOE)5日同時推出刺激經濟措施帶動本週公債價格的漲勢。

根據彭博社報價,紐約債市6日尾盤時10年期公債價格上漲14/32至101-26/32;殖利率下滑5個基點至1.55%,盤中最低點1.54%創6月5日以來新低。30年期公債價格漲1-5/32至106-30/32;殖利率下滑5個基點至2.66%。兩者殖利率均在6月1日因就業數據利空而刷新歷史低點紀錄。本週兩者殖利率分別跌10(創6月1日以來最大跌幅)、9個基點。2/10年債殖利率差距自1.31個百分點減至1.28個百分點,意味投資人對經濟的悲觀程度增加。

道瓊社報導,UBS Securities LLC美國利率策略部門主管Chris Ahrens認為,6月就業數據還不足以刺激聯準會推出第三回合債券購買計劃。交易員表示歐債危機若惡化10年債殖利率可能跌破1.5%甚而達1.25%。

彭博社報導,包括瑞士信貸(Credit Suisse Group AG)技術分析主管David Sneddon在內的分析師皆認為10年債殖利率跌破1.55%並逼近歷史低點方能確認基本的多頭趨勢持續。太平洋投資管理(PIMCO)策略分析師Tony Crescenzi稱失業數據顯示美國經濟露出疲態,若繼續如此則可望出現QE3。2015年底到期的歐洲美元期貨(三個月的短期利率期貨)合約下跌1-3個基點,2014年12月合約隱含殖利率跌至0.745%。

聯準會(FED)6日賣出79.3億美元的公債,到期日介於2013年1-5月之間,此為扭曲操作計劃(Operation Twist)的一部份,用意在壓低貸款利率並刺激經濟成長。聯準會6月20日決定延長扭曲操作計劃至年底,規模將達2,670億美元,其中約3成將購買20-30年期的公債。

財政部5日宣布,下週二(10日)起計劃標售660億美元的中長天期公債,其中包括320億美元的3年期債,210億美元的10年期債以及130億美元的30年期債。投資人在新債出爐前會進行手中部位的調整,增加公債短期的賣壓。

勞工部6日公佈,經過季節性因素修正後,6月非農業就業人數較前月增加80,000人,優於前月水準,連續第21度上揚。民間就業人數增加84,000人(前月增幅自820,000人上修至105,000人),連續第28度上升惟創10個月以來最小增幅。失業率持平於8.2%。根據Thomson Reuters的調查,經濟學家一般預估6月非農業就業人數將增9萬人,彭博社調查民間將增10.6萬人。失業率普遍預期將持平於8.2%。自歐巴馬(Barack Obama)總統在2009年1月上任以來,美國失業率平均維持在9.1%的水準(當時為7.8%),2008年1月時為5%。

個股K線圖-
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