精實新聞 2012-03-13 09:45:46 記者 郭妍希 報導
聯準會(FED)12日發布新聞稿宣布，全美19家銀行控股公司的壓力測試報告「2012年綜合資本分析與評估(2012 Comprehensive Capital Analysis and Review，簡稱CCAR)」即將在美東時間3月15日下午4時30分公佈。
彭博社12日引述未具名消息人士指出，FED預期銀行因房貸、信用卡蒙受的損失將高於業者在1月份資本計畫中估算的數據。分析師原本預期銀行會在FED公佈壓力測試結果後宣布約90億美元的股利調高與庫藏股計畫，但這個預估落差卻可能衝擊銀行對發放股利、庫藏股的決定。
根據聲明稿，CCAR主要評估銀行控股公司的資本規劃流程以及資本適足率，當中並包括了一項壓力測試，主要是衡量這些公司在嚴峻的經濟與金融環境中，能否擁有充裕資金繼續放款給家庭與企業。CCAR的壓力測試情境是在2011年11月設計，測試條件包括失業率達到13%、股市重挫50%以及房價大跌21%等。
FED同時透過一系列標準來衡量銀行控股公司的資本計畫，包括檢驗業者能否在執行所有資本分配計畫(例如發放股利、執行庫藏股)後，還能繼續達成FED的要求。此外，FED還將檢驗業者的資本規劃流程以及達成國際資本標準的計畫，主因新的規定即將在2013年逐步獲得採納。這項報告將呈現19家大型銀行控股公司在9季壓力測試情境中的預估資本比率、營收以及虧損。
FED指出，這19家銀行控股公司自從在2009年初參與壓力測試之後便逐步增強了資本結構，這些公司同時也接受了2011年、2012年CCAR測試，而其2011年第4季的一級普通股權益資本水位(tier 1 common capital level)也由2009年第1季的4,200億美元攀升至7,590億美元，一級普通股權益資本比率(tier 1 common ratio)也由5.4%上升至10.4%。
接受壓力測試的19家銀行控股公司分別是：Ally Financial Inc.、美國運通(American Express Company)、美國銀行(Bank of America Corporation)、The Bank of New York Mellon Corporation、BB&T Corporation、Capital One Financial Corporation、花旗集團(Citigroup Inc.)、Fifth Third Bancorp、高盛(The Goldman Sachs Group, Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、Keycorp、大都會保險金融集團(MetLife, Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、The PNC Financial Services Group, Inc.、Regions Financial Corporation、道富銀行(State Street Corporation)、SunTrust Banks, Inc.、U.S. Bancorp、富國銀行(Wells Fargo & Company)。
FED同時指出，擁有大規模交易、私募股權以及衍生性金融商品的六家銀行控股公司還必須接受「全球市場衝擊(global market shock)」的測試。這六家機構分別是花旗、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利、高盛以及摩根大通。
Thomson Reuters報導，根據FED在3月12日公佈的報告樣板，這次針對各家銀行揭露的金融資訊將是有史以來最為詳盡的一次，且還將公佈壓力測試情境下的稅前淨利、總資產以及備抵呆帳等資訊。
